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截获短信验证码是违法行为，侵犯了他人的隐私权和个人信息权益。遇到这种情况，可以采取以下措施进行举报。
1、保存相关证据：保存截获短信验证码的截图或记录，以及相关聊天记录、通话记录等。
2、联系运营商：联系手机运营商客服，说明情况并请求协助处理。
3、向公安机关报案：向当地公安机关报案，提供相关证据和情况说明。
4、举报平台：访问相关的网络安全举报平台，如“网络违法犯罪举报网站”，根据提示填写相关信息进行举报。
保护个人信息和隐私权是非常重要的，如果遇到截获短信验证码等侵犯个人隐私的行为，应及时采取措施进行举报和维权。
仅供参考，如有任何疑问，请咨询法律专业人士或专业机构。